AUFSÄTZE IN REFERIERTEN ZEITSCHRIFTEN

• Drawdown Measures: Are They All the Same?Journal of Portfolio Management (im Erscheinen)(mit P. Möller and C. Schwehm)


• After the Stock Options Boom: IFRS Adoption and Changes in Equity-Based PayThe International Journal of Accounting, Vol. 56 (2021)(mit R. Gillenkirch and A. Merz)


• Hedging with Regret Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 22 (2019), p. 192-205(mit M.-O. Rieger)


• How to Hedge if the Payment Date is Uncertain? Journal of Futures Markets, Vol. 39 (2019), p. 481-498.(mit A. Merz)


• Markowitz with RegretJournal of Economic Dynamics and Control, Vol. 103 (2019), p.1-24.(mit R. Baule & L.-C. Kuntz)


• Risk-adjusted option-implied momentsReview of Derivatives Research, Vol. 21 (2018), p.149–173.(mit F. Brinkmann)


• Which Beta is Best? On the Information Content of Option-implied BetasEuropean Financial Management, Vol. 22 (2016), p. 450-483.(mit R. Baule und S. Saßning)


• Volatility in Oilseeds and Vegetable Oils Markets: Drivers and SpilloversJournal of Agricultural Economics, Vol. 67 (2016), p. 685-705.(with B. Brümmer, T. J. Jaghdani and K. Schlüßler)


• Portfolio Optimization Using Forward-Looking InformationReview of Finance, Vol. 19 (2015), p. 467-490.(mit A. Kempf und S. Saßning)


• The Term Structure of the Illiquidity PremiaJournal of Banking and Finance, Vol. 36 (2012), p. 1381-1391.(mit A. Kempf u. M. Uhrig-Homburg)


• Robust Stock Option PlansReview of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 39 (2012), p. 77-103.(mit C. Paschke u. M. Uhrig-Homburg)


• The Term Structure of Currency Hedge RatiosInternational Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 14 (2011), p. 525-557.(mit P. Koziol)


• Risk Management with Default-risky ForwardsSchmalenbach Business Review, Vol. 62 (2010), p. 102-125.


• How Firms Should Hedge: An ExtensionJournal of Futures Markets, Vol. 30 (2010), p. 834-845


• Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing?Journal of Derivatives, Vol. 15 (2007), p. 34-51.(mit M. Uhrig-Homburg)


• Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return ApproachJournal of Fixed Income, Vol. 15 (2006), p. 48-60.(mit C. Koziol)


• Drift Matters: An Analysis of Commodity DerivativesJournal of Futures Markets, Vol. 25 (2005), p. 211-241.


• Hedging Long-Term Forwards with Short-Term Futures: A Two-Regime ApproachReview of Derivatives Research, Vol. 7 (2004), p. 185-212.


• Diquidity Risk and Hedging DecisionsZeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg. (2004), S. 837-857.


• Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: Möglich oder Unmöglich?Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 52. Jg. (2000), S. 315-347.(mit W. Bühler).


• Market Depth and Order SizeJournal of Financial Markets, Vol. 2 (1999), p. 29-48.(mit A. Kempf).


• Model Selection in Neural NetworksNeural Networks, Vol. 12 (1999), p. 309-323.(mit U. Anders).


• Preisprognosen mit HandelsvolumenFinanzmarkt und Portfolio Management, 13. Jg. (1999), S. 178-193.(mit A. Kempf).


• Trading System and Market IntegrationJournal of Financial Intermediation, Vol. 7 (1998), p. 220-239.(mit A. Kempf).


• Improving the Pricing of Options: A Neural Network ApproachJournal of Forecasting, Vol. 17 (1998), Special Issue: Neural Networks in Financial Economics, p. 369-388.(mit U. Anders und C. Schmitt).


• Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "Internen Modellen"Die Betriebswirtschaft, 58. Jg. (1998), S. 64-85.(mit W. Bühler und A. Schmidt)


• Preisführerschaft und imperfekte ArbitrageZeitschrift für Betriebswirtschaft, 66. Jg. (1996), S. 837-859.(mit A. Kempf).

MONOGRAPHIEN

• Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf MineralölZEW Wirtschaftsanalysen / Schriftenreihe des ZEW, Band 45,Nomos, Baden-Baden, (2000)


• Wirkungszusammenhänge zwischen Zinsen und makroökonomischer Aktivität – Eine Untersuchung zu den binnen- und außenwirtschaftlichen Effekten der deutschen GeldpolitikSchriftenreihe des ZEW, Band 2, Nomos, Baden-Baden, (1995)(mit J. Kaehler)

AUSÄTZE IN SAMMELBÄNDE

• Backtesting von Kreditrisikomodellenin: Oehler, A. (Hrsg.) (2002): Kreditrisikomanagement:Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen,Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 183-217.(mit W. Bühler, C. Engel und G. Stahl)


• Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen:Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst?in: Johanning, L. und B. Rudolph (Hrsg.) (2000): Handbuch Risikomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S. 1175-1213.(mit W. Bühler)


• Modelling Neural Networks with Statistical Hypotheses Testsin: Kasabov, N. et al. (Eds.) (1997): Progress in Connectionist-Based Information Systems, Springer, New York, p. 576-579.(mit U. Anders).


• Die Nachbildung von Aktienindizes: Ein Vergleich verschiedener Verfahrenin: Schröder, M. (Hrsg., 1996): Quantitative Verfahren im Finanzbereich: Methoden und Anwendungen, ZEW Wirtschaftsanalysen, Band 5, Nomos,Baden-Baden, S. 37-64.(mit C. Schmitt).